Bank DEPE memiliki data gross income selama tiga tahun terakhir, sebagai berikut.

Hitunglah kebutuhan modal operasional bank ini sesuai dengan Basic Indicator Approach (BIA):

Persyaratan yang akan diterapkan pada bank tanpa memandang metode yang akan diterapkan bank disebut dengan:

Kasus terjadinya mismatch atas likuiditas merupakan persoalan serius yang pernah menimpa:

Sebuah rating harus dapat membedakan antara risiko default debitur dan....

Saat ini, Bank Manchester menggunakan Standardized Approach (SA) dalam pengukuran Risiko Operasional-nya. Pengawas tidak puas dengan beberapa kali perhitungan modal Risiko Operasional Bank Manchester dan memintanya kembali melakukan pengukuran dengan Basic Indicator Approach (BIA). Apakah yang seharusnya dilakukan oleh bank ini:

Basel Committee merencanakan untuk mengkaji nilai multiplier Beta jika :

Perhatikan data transaksi berikut:

30, 2, 9, 4, 3, 15, 7, 6, 5, 10, 8

Hitunglah mean-nya:

Manakah komponen yang tidak termasuk gross income dengan pendekatan

Basic Indicator Approach:

Risiko finansial didefinisikan sebagai perkiraan perubahan faktor risiko yang dapat:

Berdasarkan soal nomor 26, berikut adalah gross income yang dimiliki Bank Rita pada lini usaha lainnya.

Hitunglah modal Risiko Operasional lini usaha lain dari Bank Rita pada tahun ketiga:

Perhatikan secara saksama pernyataan berikut ini

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari asset non-produktif

2. Ketidakmapuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana

3. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari pinjaman yang diterima

4. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penjualan aset termasuk asset non-likuid

Manakah pernyataan yang benar dan berkaitan dengan sumber pendanaan yang dapat menimbulkan Risiko Likuiditas :

Bank harus merupakan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas meliputi :

1. Produk dan aktivitas perbankan yang dapat memengaruhi sumber dan penggunaan dana

2. Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi kewajiban maupun rekening administratif

3. Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas

Manakah pernyataan yang benar :

Saham memiliki nilai 10 dan volatilitas adalah 40% per tahun. Artinya:

Posisi ekuitas memiliki:

Jika posisi ekuivalen telah dihitung, maka posisi itu diperlakukan sama dengan posisi instrumen underlying dan  harus memperhitungkan:

Kewajiban counterparty dengan peringkat di bawah B- oleh lembaga lembaga pemeringkat utama diklasifikasikan sebagai:

Dalam Standardized Approach (SA), manakah lini usaha berikut ini yang mempunyai nilai Beta sebesar 18% :

Setiap perbedaaan pergerakan suku bunga produk ritel antara kredit dan simpanan memiliki dampak pada terakumulasinya:

Siapakah yang harus memastikan strategi manajemen risiko suku bunga

dijalankan dan dilaporkan, serta dikelola menggunakan sumber daya yang

memadai:

Bank dapat mengendalikan exposure-nya yang terkait dengan risiko kerugian melalui penetapan:

Penurunan bobot risiko untuk property lending dari Basel I ke Basel II dari 50% turun menjadi :

Dalam standardized Approach (SA), Risiko Operasional dihitung menjadi 8 (delapan) lini bisnis, kecuali :

Bank Rania memiliki data gross income selama tiga tahun terakhir, sebagai berikut.

Hitunglah kebutuhan modal operasional bank ini sesuai dengan Basic Indicator Approach (BIA):

Manakah dari pernyataan berikut yang bukan kerangka kerja Risiko

Operasional:

Basic Indicator Approach bukanlah metode yang risk sensitive akibat :

Angka Alpha ditetapkan sebesar:

Pendekatan paling sederhana dalam mengukur Risiko Operasional

adalah:

Bank harus memenuhi kriteria tertentu sebelum Supervisor mengizinkan

penggunaan suatu metode. Proses persetujuan tersebut merupakan proses berkelanjutan, bank akan di-review secara:

Ketentuan Basel II Accord memberikan pengaturan bahwa bank yang beroperasi (secara) internasional atau nasional harus menggunakan … sebagai metode minimum penetuan kebutuhan modal yang dipersyaratkan.

Pada Basel II, jika tidak dibentuk spesifik provision terhadap kredit tersebut dan salah satu dari pembayaran pokok atau bunga sudah jatuh tempo lebih dari 90 hari, suatu kewajiban yang akan diberikan bobot sebesar:

Bank yang memakai FIRBA dan tidak melakukan sendiri perhitungan LGD

dan EAD-nya agar agunannya dapat diakui harus mengacu pada:

Pada pasar manakah kredit dan simpanan diperjanjikan berdasarkan

kontrak terstandar yang harus dihargai oleh kedua belah pihak:

Terkait risiko suku bunga banking book, bank diharapkan untuk :

Backtesting perlu dilakukan untuk komponen model :

Sesuai Basel Il, berapakah bobot risiko tagihan kepada korporasi dengan

Peringkat kurang dari BB-:

Faktor yang paling menentukan dalam menentukan suku bunga kredit adalah :

Laporan apa saja yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia (BI) dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Likuiditas?

Informasi yang tidak dipersyaratkan dalam sebuah laporan risiko kredit

dikenal sebagai:

Berapa metode yang digunakan untuk menghitung capital Charge risiko komoditas :

Apabila bank tidak dapat menjual aset di pasar wholesale, maka bank sentral dapat membeli aset dari bank tersebut dengan tujuan:

Manakah yang bukan termasuk kriteria sub-ordinated debt menurut Modal

Tier 3:

Obligasi yang tidak likuid bisa dinyatakan dalam jumlah ekuivalen dari:

Recovery rate bank dan perhitungan Loss Given Default (LGD) dapat dipengaruhi oleh:

Option sensitif terhadap satu atau lebih tingkat suku bunga dalam perhitungan :

Net mismatch negatif terjadi jika:

Ukuran senitivitas harga option terhadap perubahan volatilitas yang dipakai untuk menghitung harga option disebut:

Penurunan bobot risiko untuk residental property lending dari basel I ke Basel II ditentukan oleh :

Berdasarkan Standardiezed Approach (SA), metode yang dipakai untuk menghitung risiko berbagai aset adalah :

Basel II belum menetapkan standar untuk menghitung :

Volatilitas yang digunakan dengan memberi harga terhadap option:

Basel II Framework memungkinkan bank menggunakan … dalam menghitung modal riisko operasional.

Manakah dari pernyataan berikut yang salah mengenai interest rate swap:

Dalam Basel II, bila public credit grade dapat diperoleh dari Lembaga rating maka rating itu dipakai dalam :

Perhitungan faktor risiko Loss Given Default (LGD) dan Exposure At Default (EAD) sebaiknya dilakukan berdasarkan data selama ... tahun untuk produk nonritel.

Berdasarkan Foundation Internal Rating Based (FIRBA), Probability of Default (PD) harus memakai data minimal.. tahun.

Basic Indicator Approach (BIA) mengasumsikan bahwa tingkat risiko

operasional yang dijalankan bank secara langsung proporsional dengan

besarnya:

Otoritas Pengawas membutuhkan:

Ekuitas dapat dinilai berdasarkan:

Bank Rita adalah sebuah bank ritel yang kegiatannya didominasi oleh penawaran produk kartu kredit. Oleh karena struktur pricing sudah memperhitungkan risiko operasional Bank Rita memutuskan untuk menggunakan Alternative Standardized Approach dalam menghitung persyaratan modal Risiko Operasional-nya. Bank ini telah memilih (untuk) menggunakan pinjaman dan advance pada lini usaha Ritel Banking dan Commercial Banking sebagai pengganti gross income. Data Pinjaman dan tagihan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Hitunglah modal minimum bagi lini usaha Retail Banking dan Commercial Banking Bank Rita (soal nomor 26) pada tahun kedua dengan menggunakan pinjaman dan tagihan :

Terjadi gangguan/kegagalan system yang mendukung operasional bank merupakan salah satu yang digunakan dalam:

Ciri-ciri distribusi binomial adalah :

1. Setiap percobaan harus independent (bebas)

2. Probabilitas sukses pada setiap percobaan haruslah berbeda

3. Hasil percobaan mempunyai dua hasil (outcome), yaitu sukses dan gagal

Manakah pernyataan yang benar :

Hubungan VAR dengan Holding Period adalah semakin panjang jangka waktu, maka akan menghasilkan :

Terkait dengan Advance Measurement Approach (AMA), Basel ingin

memastikan bahwa setiap metode yang digunakan bank:

Perpindahan dari satu metodologi ke metodologi lain adalah proses.... kecuali dinyatakan lain oleh Supervisor.

Penerapan Alternative Standardized Approach di masa mendatang sangat mungkin dilaksanakan karena:

Sesuai Basel II, berapakah bobot risiko tagihan kepada bank lain berdasarkan option 2 lebih dari tiga bulan tanpa peringkat:

Semakin ramping sebuah kurva nomal, maka....

Sebagian exposure kredit akan berada pada kategori … oleh karena itu, penetapan bobot risiko hanya dikaitkan dengan kelompok asset sebagaimana dilakukan pada basel.

Pendekatan yang paling canggih dalam mengukur Risiko Operasional adalah:

Pendekatan Basic Indicator Approach serupa dengan :

Rencana Pendanaan Darurat tidak harus disesuaikan dengan:

Angka 99% VAR artinya adalah:

1. Tidak menunjukkan jumlah maksimum kerugian yang dapat ditanggung oleh bank.

2. Angka kerugian di mana berdasarkan data historis tidak akan dilampaui dalam 99% skenario yang diciptakan oleh model.

3. Terdapat kemungkinan 1% akan terjadi kerugian dalam jumlah lebih besar.

Manakah pernyataan yang benar:

Instrumen kas yang dapat dieksekusi di masa depan dikonsolidasikan menurut :

Apakah Advanced Measurement Approach, sebuah bank diberikan persyaratan/kualifikasi (requirement) untuk melakukan scenario analysis dengan menggunakan:

Setiap model yang dipakai harus menunjukkan bahwa model itu memenuhi

standar soundness yang sebanding dengan IRBA untuk risiko kredit.

Model itu harus mencakup potensi kejadian yang menimbulkan kerugian:

Berdasarkan soal nomor 41, berapakah posisi net mismatch untuk periode 3-6 bulan:

Manakah dari pernyataan berikut ini yang bukan merupakan sumber likuditas eksogenous:

Langkah kedua dalam perhitungan capital charge adalah konversi net

currency position dalam pelaporan valuta yang ekuivalen dengan current

spot rate. Open position aggregate dihitung dengan menggunakan jumlah

yang lebih besar antara posisi short/long

ditambah... emas.

Perubahan sensitivitas option cenderung linear. Artinya, sensitivitas sebesar

2% terhadap perubahan harga akan ... perubahan sebesar 1%.

Sesuai Basel II, berapakah bobot risiko tagihan kepada korporasi dengan

Peringkat A+ s.d. A-:

Beberapa metode bisa digunakan dalam Advanced Measurement Approach sekarang ini, termasuk:

Siapakah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan klasifikasi surat berharga:

Manakala sebuah bank telah memiliki kecukupan modal, return on capital yang dihasilkan produk,

kepentingan produk terhadap rencana rencana bisnis, serta kualitas dan pengalaman trader,

maka sebuah bank dapat menetapkan:

Berikut ini yang merupakan Indikator Eksternal dalam manajemen risiko likuiditas antara lain :

Duration method mengalokasikan posisi pada maturity ladder berdasarkan :

Terhadap surat berharga pemerintah, berapakah charge peringkat kredit A+ hingga BBB dengan maturity 36 bulan:

Berdasarkan soal nomor 41, berapakah posisi net mismatch untuk periode 7-12 bulan:

Sesuai Basel II, manakah yang tidak termasuk gross income menurut Basic Indicator Approach:

Sesuai Basel II, Alternative Standardized Approach, pinjaman dan tagihan diolah dengan mengalikan keduanya dengan faktor ‘m’ yang telah ditetapkan Basel Committee sebesar :

Saat ini Pengawas cenderung … bank memakai pendekatan gabungan

Berdasarkan soal nomor 5, berapakah range-nya:

7,3, 4, 11, 26, 3, 5, 3, 9, 1

Pengakuan dan acceptability pasar terhadap keberadaan Lembaga rating (pemeringkat) dikenal sebagai kriteria :

Walaupun VAR sudah merangkum 99% outcome yang mungkin terjadi, ada kemungkinan 1% outcome bermasalah. Oleh karena itu, bank perlu untuk melengkapinya dengan:

Sesuai Basel II, Loss Given Defalut (LGD) dan Exposure At Default (EAD) untuk exposure ritel dipersyaratkan memakai data:

Jika perusahan sekuritas tidak harus memenuhi ketentuan Basel II, di mana ada persyaratan modal berbasis risiko, maka tagihan itu diperlakukan seperti:

Sesuai dengan Basel II, manakah yang tidak termasuk dalam gross income:

Berdasarkan soal nomor 1, hitunglah range-nya:

30, 2, 9, 4, 3, 15, 7, 6, 5, 10, 8

Skenario stres pada pasar yang dapat digunakan antara lain:

Semua posisi yang termasuk dalam perhitungan modal risiko pasar harus dilakukan mark to market secara:

Pemeliharaan berbagai liquid asset dalam balance sheet bank dikenakan supervisory 'haircuts' untuk memastikan bahwa: