Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menggangu aktivitas dan kondisi keuangan bank disebut sebagai :

Berdasarkan soal nomor 10, Hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Transaksi II:

Menurut Fondation IRB yang ditetapkan Basel, bank harus menghitung komponen :

Bank memiliki likuiditas yang cukup apabila:

Dalam perlakuan terhadap option, bank mengenal beberapa metode untuk menangkap factor risiko yang hanya ada dalam instrument option. Salah satunya adalah Delta Plus. Yang bukan risiko dalam model ini adalah:

Versi OTC dari kontrak suku bunga future dan bersifat lebih fleksibel dari

future adalah:

Kriteria kualitatif Basel II ditujukan untuk memberikan keyakinan bahwa kerangka manajemen risiko operasional bank dan system pendudukannya:

Berapakah bobot risiko Basel I untuk pemberian kredit perumahan:

Bank Marissa memberikan kredit ke Bank Non-OECD untuk 24 bulan sebesar USD 125 juta. Hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit ini:

Manakah yang bukan fitur kontrak future:

Obligasi yang tidak likuid bisa dinyatakan dalam jumlah ekuivalen dari:

Pada open position secara keseluruhan, capital charge dikenakan sebesar :

Berdasarkan soal nomor 26, hitunglah jumlah Modal Tier 2 yang ada sesuai batas maksimal regulasi untuk modal pelengkap:

Berdasarkan soal nomor 16, berapakah rasio financial gearing Bank Marissa Berjaya:

Laporan apa saja yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia (BI) dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Likuiditas?

Dalam Pendekatan Standardized Approach (SA), manakah lini usaha berikut yang mempunyai nilai Beta sebesar 15%:

Apakah yang menjadi parameter dalam Evaluasi Bank Indonesia memberikan izin penerbitan produk baru:

Berdasarkan soal nomor 5, berapakah modal yang harus disediakan oleh

Bank Marissa agar dapat memberikan kredit tersebut:

Bank Carissa memiliki modal yang belum dialokasikan sebesar USD 10

juta dan merencanakan untuk memberikan kredit kepada perusahaan

korporasi. Berapakah kredit maksimum yang bisa diberikan:

Sebagai bagian dari new Basel, bank diharapkan dapat menerapkan metode yang sesuai dengan :

Tujuan Pendekatan Tiga Level adalah :

Volatolitas Historis digunakan untuk :

Manakah yang bukan pendekatan dalam menghitung ketentuan modal risiko operasional :

Manakah yang tidak mengakibatkan terjadinya Risiko Operasional:

1. Proses internal.

2. Manusia.

3. Sistem.

4. Kejadian eksternal.

Berdasarkan soal nomor 40, manakah pernyataan yang benar :

Bank Rania Berjaya memiliki data modal sebagai berikut.

Hitunglah jumlah Modal Tier 1:

Kebijakan, strategi, prosedur, dan action plan untuk memastikan kemampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar dalam menghadapi kondisi krisis dikenal sebagai :

Trader harus mendapatkan informasi secara :

Salah satu tantangan utama bagi manajer risiko adalah mengukur:

Manakah dari pernyataan berikut ini yang salah:

Disclosure kepada masyarakat harus mencakup, kecuali:

Berikut ini merupakan instrumen keuangan yang memiliki risiko nonlinear, yaitu :

Indikasi kejadian Risiko Operasional dalam Kasus Barings disebabkan oleh:

1. Risiko hukum.

2. Risiko proses internal.

3. Risiko manusia.

4. Risiko sistem.

5. Risiko eksternal.

Manakah pernyataan yang benar:

Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan cara bank melakukan Pengendalian Risiko Likuiditas :

Manakah area yang tidak dibahas dalam Pilar 2:

Aset bersih yang bernilai tinggi dan menjadi sumber potensial pembayaran kembali kewajiban seseorang yang berusia lanjut adalah:

1. Land collateral.

2. Saham.

3. Obligasi.

4. Cash collateral.

Berdasarkan soal nomor 36, manakah pernyataan yang benar :

Persyaratan modal dinyatakan dalam dua charge yang berbeda, yaitu general market risk dan :

Berdasarkan soal nomor 40, hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk (a) Kredit ke bank perkembangan internasional:

Faktor yang menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi bank disebut sebagai :

Manakah dari pernyataan berikut ini yang salah:

Nilai dari produk tertentu kemungkinan sensitif terhadap perubahan satu

atau lebih tingkat bunga pada yield curve, di mana bergantung pada:

Apa saja yang harus ada dalam Rencana Pendanaan Darurat:

1. Penetapan indicator/peristiwa krisis dan strategi untuk memperoleh dukungan pendanaan dalam kondisi krisis.

2. Mekanisme pemantauan dan pelapran eksternal mengenai indicator krisis.

3. Strategi dalam menghadapi berbagai kondisi krisis dan prosedur pengambilan keputusan, serta koordinasi manajerial.

4. Prosedur untuk menetapkan prioritas hubungan dengan pihak lain.

Manakah pernyataan yang benar:

Untuk memenuhi ketentuan minimum otoritas pengawasan, bank harus menunjukkan kepada pengawasan bahwa bank tersebut sudah memenuhi … kriteria Pendekatan IRB.

Pada pendekatan Advanced Measurement Approach, sebuah bank dapat menggunakan data eksternal untuk mengestimasi events :

Sehubungan dengan banyaknya risiko yang terjadi baru-baru ini, Bank Rania sedang menganalisis probabilitas timbulnya risiko beserta konsekuensinya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan:

Perlakuan Basel II terhadap komponen off balance sheet serupa dengan yang ada dalam:

Manakah yang bukan proses penilaian modal bank:

Berdasarkan soal nomor 26, berapakah jumlah core capital apabila laba dicadangkan senilai USD 100:

Sesuai regulasi Basel I, Bank Carissa memberikan kredit perumahan

sebesar USD 60 juta. Hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

kredit ini:

Charge untuk specific risk dikenakan pada posisi :

Besarnya charge untuk specific risk obligasi pemerintah diakomodasi melalui Basel II berdasarkan :

Bobot risiko dapat ditutunkan hingga 100% jika specific provison yang dibentuk … dari jumlah kewajiban outstanding.

Berdasarkan soal nomor 16, berapakah rasio kemampuan membayar bunga pinjaman:

Suatu risiko yang tidak dapat diprediksi dengan model Value At Risk (VAR) disebut risko :

Risiko pasar diukur dengan cara yang berbeda-beda bergantungan pada:

Risk exposure indicator merupakan sebuah terminology yang bisa dipakai dalam:

Pada Kasus Barings, jika diklasifikasikan, maka manakah dari pernyataan berikut yang merupakan penyebab utamanya:

Perhatikan secara saksama pernyataan berikut ini

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari asset non-produktif

2. Ketidakmapuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana

3. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari pinjaman yang diterima

4. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penjualan aset termasuk asset non-likuid

Manakah pernyataan yang benar dan berkaitan dengan sumber pendanaan yang dapat menimbulkan Risiko Likuiditas :

Trader adalah pengguna informasi risiko pasar yang harus mengelola posisi risiko dengan:

Manakah dari pernyataan berikut ini yang salah:

Specific Risk mencerminkan risiko perubahan harga sekuritas kea rah yang tidak diinginkan karena adanya fakor yang terkait dengan:

Dalam proses penentuan rasio, kecukupan modal Basel II memasukkan:

Ketentuan Basel II Accord memberikan pengaturan bahwa bank yang beroperasi (secara) internasional atau nasional harus menggunakan … sebagai metode minimum penetuan kebutuhan modal yang dipersyaratkan.

Bank Hillary memiliki struktur neraca sebagai berikut.

Hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Hillary:

Bank Laura memiliki data modal sebesar USD 100 juta. Hitunglah modal

pelengkap maksimumnya:

Bank Laura memiliki jumlah modal yang belum dialokasikan sebesar USD 4

juta dan merencanakan untuk memberikan kredit di sebuah negara OECD

untuk tenor maksimal sembilan bulan. Berapakah kredit maksimum yang

dapat diberikan:

Berdasarkan soal nomor 26, berapakah jumlah ekuitas:

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan oleh :

Pergerakan suku bunga ritel dapat ditentukan oleh:

Dalam pengelolaan risiko dan untuk menjalankan kegiatan usaha secara

efektif, diperlukan dukungan berikut, kecuali:

Distribusi yang penting dan memiliki sejumlah karekteristik yang bermanfaat untuk mengestimasi risiko dikenal sebagai:

Capital charge harga equity risk adalah :

Indikator exposure untuk lini usaha lainnya pada Alternative Standardized Approach :

Setiap perbedaaan pergerakan suku bunga produk ritel antara kredit dan simpanan memiliki dampak pada terakumulasinya:

Berdasarkan soal nomor 10, berapakah regulatory capital yang harus dibentuk oleh Bank Atiqah:

Bank dipersyaratkan untuk menggunakan scenario analysis. Dalam hal ini, bank akan Menyusun skenario ekstrem dan dampaknya. Analisis ini melibatkan penggunaan pendapat pakar (expert opinion) dan data eksternal untuk mengevaluasi :

Terkait Kasus Barings, Manakah dari pernyataan berikut ini yang merupakan

penyebab risiko bisnis dan strategis:

Aspek penting lainnya yang diatur

dalam Pilar 2 adalah:

Berdasarkan soal nomor 32, hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk (c) Kredit ke Pemda (bobot maksimum):

Kejatuhan Barings dapat diklasifikasikan sebagai kejadian:

1. Risiko Operasional.

2. Risiko pasar.

3. Risiko bisnis.

4. Risiko strategis.

Manakah pernyataan yang benar:

Jika sebuah bank memiliki struktur dan sasaran bank yang kurang transparan, maka siapakah yang akan mengalami kesulitan dalam menilai efektifitas Direksi dan manajemen senior:

Basel Committee menekankan bahwa model statistic murni dapat digunakan untuk menghitung Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure At Default (EAD), tetapi diperlukan hal berikut ini, kecuali :

Berdasarkan soal nomor 10, Hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Transaksi III:

Berdasarkan soal nomor 32, hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk (d) Kredit ke perusahaan internasional besar:

Berdasarkan soal nomor 21, berapakah besarnya modal pelengkap:

Jenis kurva yang digunakan untuk menilai seluruh jenis derivatif termasuk option adalah:

Perbedaan periode pembebanan yang dilakukan bank berdampak pada:

Stabilitas keuangan adalah keadaan di mana kapasitas lembaga keuangan

dan pasar untuk menyelenggarakan:

Ukuran perubahan Delta suatu option terhadap perubahan harga pasar underlying disebut:

Berdasarkan soal nomor 40, hitunglah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk (c) Kredit ke Pemerintah Non-OECD:

Manakah komponen risiko yang memerlukan estimasi dalam pendekatan Internal Rating Based (IRB) Basel II:

1. Probability of Default (PD) Borrower

2. Loss Given Default (LGD)

3. Exposure At Default (EAD)

Manakah pernyataan yang benar:

Sesuai kerangka Basel II, gross income dapat didefinisikan sebagai jumlah:

Pendekatan yang digunakan dalam menghitung risiko operasional sesuai new Basel adalah :

Siapakah yang menetapkan kompensasi bagi manajemen senior:

Berdasarkan soal nomor 40, berapakah jumlah ekuitasnya:

Dalam Basel II, tagihan kepada bank lain diberikan perlakuan yang sama dengan:

Hitunglah total Modal Tier 1 dan Tier 2:

Konsentrasi kredit mencakup exposure signifikan kepada:

1. Counterparty individual atau kelompok yang terkait satu sama lain.

2. Sektor ekonomi atau wilayah geografis.

3. Ketergantungan suatu aktivitas atau komoditas tertentu.

4. Jenis agunan atau counterparty tunggal.

Manakah pernyataan yang benar:

Pelaporan risiko harus dilakukan oleh bagian … terhadap trading room.

Posisi penilaian kembali posisi memakai harga pasar disebut:

Laporan Profil Maturitas disampaikan secara: